Cuenta la leyenda que, en el siglo XV, un cazador sevillano se encontraba en la Villa de Almonte, en un sitio llamado La Rocina. Había salido a cazar y en un determinado lugar notó que sus perros ladraban, pero no se atrevían a adentrarse entre la maleza.

Allí encontró la imagen de la Virgen en un árbol. Decidió cargar con la imagen y llevarla hacia Almonte. Sin embargo, por el camino se durmió y al despertar vio que la imagen ya no estaba junto a él.

Volvió al lugar donde la encontró y descubrió que la Virgen estaba allí de nuevo. Regresó a Almonte y contó lo ocurrido al clero y a los vecinos, quienes se acercaron al lugar y comprobaron que decía la verdad.

Además, la imagen de la Virgen mantenía su belleza intacta pese al tiempo que había estado expuesta en la naturaleza. Decidieron llevarla al pueblo en procesión, donde la guardaron mientras edificaban una ermita en el lugar en que fue hallada, incluso usaron el tronco del árbol como pedestal.

Desde entonces fue venerada como la Virgen de Los Remedios o de Las Rocinas hasta que en el siglo XVII fue proclamada Patrona de Almonte.

La leyenda también cuenta que en 1653 hubo una época de sequía, las plantas se secaban y un vecino le pidió el milagro de la lluvia. Tras ello empezó a llover y cayó sobre la Virgen el rocío de la lluvia, siendo nombrada entonces Nuestra Señora del Rocío y siendo conocida también La Reina de las Marismas.

Por otro lado, la historia narra que fue el rey Alfonso X el Sabio quien, por el año 1260, mandó construir la ermita de la Virgen en el lugar llamado Las Rocinas, tras la conquista de Niebla en 1262, donde colocaría la bella imagen de la Virgen. Al parecer, con el tiempo la ermita fue evolucionando por las donaciones y un siglo después comenzó la asociación con el espíritu santo denominándola la Blanca Paloma.